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收到借款平台发来的威胁短信时，首先要保持冷静，不要恐慌。然后可以采取以下措施应对。
1、核实短信的真实性：确认短信是否确实来自借款平台，防止诈骗。
2、保留证据：将威胁短信保存下来，作为证据。
3、报警：如果确认短信是真实的，并且感到自身安全受到威胁，可以报警处理。
4、寻求帮助：向家人、朋友或者专业律师寻求帮助，了解应对方法。
5、反馈借款平台：将情况反馈给借款平台，要求他们调查并采取措施。
6、停止使用借款平台：如果情况严重，可以考虑暂时停止使用借款平台，避免进一步的问题。
面对借款平台发来的威胁短信，要冷静应对，采取适当的措施保护自己的权益和安全，以上建议仅供参考，如有需要，建议咨询专业律师。